Autor/a

Gil Jannes (Universidad Complutense de Madrid)

Coautor/es

Jesús Barreal Pernas (Universidad Complutense de Madrid)

Adolfo Hernández Estrada (Universidad Complutense de Madrid)

El turismo presenta una alta componente estacional en la recepción de visitantes, no obstante se desconoce la influencia temporal en el gasto turístico y de sus shocks de volatilidad. Partiendo de esta situación, el objetivo de esta investigación es establecer un modelo que analice la evolución del gasto y determinar un modelo autorregresivo en el que se incluya la heterocedasticidad condicionada. Por tanto, se tiene en cuenta el gasto que realizan los turistas internacionales para establecer un modelo ARMA y GARCH en el que, a mayores se consideran otras magnitudes macroeconómicas con el fin de determinar su influencia en el resultado global. Siguiendo este modelo general, se realizará un análisis para cada los principales países de los que se reciben turistas en España: Reino Unido, Francia y Alemania. En estos casos se tendrán en consideración variables económicas que  sean representativas de la situación global del país de origen. Así, con los resultados obtenidos se podrán realizar predicciones en función de la variabilidad del gasto y de las situaciones macroeconómicas planteadas. Con esto se logra predecir las rentas futuras y que el sector tenga la posibilidad de adaptarse a shocks que puedan sufrir sus ingresos dependiendo de la coyuntura económica.

Palabras clave: ARIMA, GARCH, Time Series, Tourism Expenditure, Volatility